국내 은행이 올해 3분기까지 역대급 당기순이익을 기록한 가운데 자산 건전성은 악화한 것으로 나타났다. 뉴스1

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국내 은행이 올해 3분기까지 역대 최고 실적을 기록했지만 재무 건전성은 악화한 것으로 나타났다. 원화 약세(환율은 상승)로 각 은행이 보유한 달러 대출 등 위험 자산의 원화 환산 가치가 커진 영향으로 분석된다.

5일 금융감독원에 따르면, 올 9월 말 기준 국내 은행의 국제결제은행(BIS) 총자본비율은 15.87%로 전 분기 말보다 0.14%포인트 하락했다. 총자본비율은 금융기관이 대출해준 금액 등 위험 자산에 대비해 비축한 자본의 비율을 뜻한다. BIS가 정한 ‘바젤 규제(Basel I~III)’에 따라 산정하는데 은행의 자본 건전성을 평가하는 대표적 기준으로 꼽힌다. 이 비율이 높을수록 은행이 잠재적 손실에 대응할 능력이 크단 뜻이다.

다른 건전성 지표인 기본자본비율(14.84%)은 2분기 말 대비 0.09%포인트 떨어졌고, 보통주자본비율(CET1)도 13.59%로 0.03%포인트 하락한 것으로 나타났다. 금융감독 당국의 규제 기준(총자본비율 11.5%, 기본자본비율 9.5%, 보통주자본비율 8%)보단 높지만 전반적으로 수치가 나빠졌다.

달러 대비 원화 가치가 계속 떨어진 영향이 크단 분석이 나온다. 은행의 각 자본비율은 달러 등 외화 대출 등 자산의 위험가중자산(RWA) 환산액을 자본으로 나눠서 산출한다. 분모(원화로 환산한 외화 대출 등의 규모)가 커지며 전체 자본비율이 떨어진 것이다. 올 3분기 초 1300원대 중반이었던 달러당 원화값이 4분기 들어 1470원대까지 하락하며 은행의 자본비율에 대한 우려도 커지고 있다.

올해 각 은행이 기록적인 당기순이익을 낸 것과 대조된다. 금감원에 따르면, 3분기 기준 국내은행 누적 순이익은 21조1000억원으로 지난해 3분기(1억8000억원)보다 2조3000억원(12%) 증가했다. 지난해 전체 당기순이익(22조2000억원)을 3분기 만에 거의 도달한 셈이다.

이 때문에 금융당국은 긴장의 끈을 놓을 수 없는 상황이다. 특히 국내 경기 회복이 예상보다 지연되고 있는 데다, 환율 변동성이 커지는 등 국내·외 경제 여건의 불확실성이 여전하기 때문이다. 금감원 관계자는 “국내 요인뿐 아니라 세계 경제 상황으로 은행들이 예상치 못한 손실을 크게 입을 가능성이 있는 만큼 손실 흡수 능력을 충분히 유지할 수 있도록 자본비율을 지속해서 모니터링할 계획”이라고 말했다.

김선미 기자 calling@joongang.co.kr

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