【프랑크푸르트=AP/뉴시스】도이체방크 이사회가 8일(현지시간) 크리스티안 제빙 소매금융 담당 대표를 새 최고경영자(CEO)로 임명했다. 제빙은 이달 말 도이체방크를 떠나는 존 크라이언의 뒤를 이어 CEO 자리를 맡는다. 사진은 독일 프랑크푸르트에 있는 도이체방크 건물에 붙어있는 로고 모습. 2018.04.09

【서울=뉴시스】 안호균 기자 = 도이체방크가 글로벌 금융위기 직전 투자한 복잡한 지방채 거래로 인해 16억 달러(약 1조8000억원) 가량의 손실을 냈다고 월스트리트저널(WSJ)이 20일(현지시간) 보도했다.

이전까지 보고된적 없는 이 손실은 WSJ가 입수한 내부 문서를 통해 밝혀졌다. 16억 달러의 손실은 2018년 전체 순이익의 4배에 달하고 지난 10년간 은행업계가 단일 거래에서 기록한 가장 큰 손실 중 하나다.

도이체방크는 지난 2007년 캘리포니아의 학교, 푸에르토리코의 공공사업, 뉴저지의 교통 사업 등에 자금을 지원한 78억 달러 규모의 지방채 500개의 포트폴리오를 매입했다. 이 채권들은 발생자의 채무 불이행(디폴트)에 대한 위험에 대비한 보험에 가입돼 있었다.

하지만 채권 매입 직후 글로벌 금융위기가 터졌고 보험사들이 채무 불이행 가능성을 충분히 감당할 수 있는지에 대한 우려가 커졌다.

이에 따라 도이체방크는 워런 버핏이 운영하는 버크셔 해서웨이에서 디폴트 위험을 막기 위한 추가적인 보험에 가입했다. 버크셔는 신용부도스와프(CDS)라고 불리는 파생상품을 포함하는 복잡한 보험 계약을 보증해주기로 했고, 도이체방크는 선불로 1억4000만 달러를 지급했다.

은행 내부에서 '버크셔 거래'로 불린 이 채권 투자와 파생상품 계약은 결국 막대한 부실 자산으로 남게 됐다.

이후 채권과 파생상품의 장부 가치를 하향조정해야 하는지에 수년 간의 논쟁이 시작됐다. 결국 도이체방크는 결국 16억 달러의 손실을 인식하면서 채권을 매각하고 버크셔와 보험 계약을 해지했다.

도이체방크는 이 투자로 인한 과거 재무 결과를 재작성하지 않고 거래 손실을 점진적으로 반영했다. 이에 따라 이 은행은 2015년부터 3년 연속 적자를 기록하는 등 실적 부진에 빠졌다.

ahk@newsis.com

▶ 뉴시스 빅데이터 MSI 주가시세표 바로가기
▶ 뉴시스 SNS [페이스북] [트위터]

<저작권자ⓒ 공감언론 뉴시스통신사. 무단전재-재배포 금지.>