대규모 원금 손실이 예상되는 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF) 상품에 개인투자자 3600여명이 총 7300억원가량을 투자한 것으로 나타났다. 금융감독원은 은행과 증권사 등을 상대로 상품의 설계부터 제조, 판매에 이르는 전 과정에 대한 현장검사를 실시키로 했다.

금감원은 검사 결과 불완전판매 정황이 확인되면 이르면 다음달 분쟁조정위원회를 열어 투자자 피해배상 권고안을 마련할 계획이다.

금감원은 19일 이 같은 내용의 DLF에 대한 실태조사 결과를 발표했다. 금감원에 따르면 이달 7일 기준으로 국내 금융사의 DLF와 해외금리 연계 파생증권(DLS) 판매잔액은 총 8224억원이다. 이 중 개인투자자 3654명이 7326억원어치를, 법인 188곳이 898억원어치를 샀다. 개인투자자 1인당 약 2억원을 투자한 셈이다.

이들 상품은 금리가 만기까지 설정한 기준에 머무르면 연 3~4%의 수익률을 보장한다. 반면 기준치 아래로 떨어지면 원금을 모두 날릴 수 있다. 전체 판매액 8224억원 중 독일 국채 10년물을 기초자산으로 삼은 1266억원은 이미 해당 금리가 마이너스 0.7% 아래로 내려가 원금 전액 손실 구간에 진입했다. 예상 손실률은 95.1%다. 이 상품의 만기는 오는 9~11월에 돌아온다. 아직 손실이 확정된 것은 아니지만 대규모 손실이 불가피해 보인다.

영국 CMS(파운드화 이자율스와프) 7년물 및 미국 CMS(달러화 이자율스와프) 5년물 금리를 기초자산으로 연동하는 상품의 규모는 6958억원이다. 영국과 미국의 CMS 금리가 하락해 5973억원(총액의 85.8%)이 손실구간에 진입했다. 현재 예상 손실률은 56.2%다. 해당 상품은 올해 만기가 492억원이고, 나머지는 내년부터 만기가 시작된다.

금감원은 “현장조사 결과 등을 통해 불완전판매가 확인될 경우 조속히 분쟁조정 절차를 진행할 계획”이라고 말했다.

김은성 기자 kes@kyunghyang.com

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