19일 만기가 돌아오는 우리은행 판매 해외금리 연계 파생결합상품(DLF)이 60%에 달하는 원금 손실을 기록한 것으로 나타났다. 금융감독원이 DLF를 판매한 우리·KEB하나은행에 대한 현장검사를 다음달까지 실시할 예정인 가운데, 향후 분쟁조정위원회에서 피해자들에 대해 어느 정도의 배상을 판결할지 주목된다. 16일 금융업계에 따르면 우리·하나은행이 판매한 DLF 가운데 올해 만기가 돌아오는 금액은 모두 1699억원으로 집계됐다.

이 중 만기가 가장 먼저 돌아오는 것은 독일 국채 10년물 금리를 기초자산으로 만든 DLF다. 우리은행 창구에서 판매된 이 상품은 만기 시 독일 국채 10년물 금리가 행사가격 이하로 떨어지지 않으면 연 3.8%에서 최고 연 6% 금리를 받을 수 있는 구조로 짜여 있다. 대신 금리가 행사가격 이하로 떨어지면 곧바로 원금 손실을 본다. 우리은행 전체 DLF 판매 규모는 1236억원으로 만기가 19일인 DLF는 134억원에 달한다. 약관에 따르면 수익률은 3영업일 전인 16일에 결정된다. 이날 독일 국채 10년물 금리는 -0.51% 수준에서 결정됐다. 우리은행이 판매한 DLF는 행사가격이 -0.2%인 상품이 많다. 행사가격이 -0.2%인 상품은 독일 국채 금리가 이보다 떨어지면 여기에 200배를 곱한 금액 손실을 보게 된다. 19일 만기 투자자는 투자금 134억원 중에서 40% 수준인 53억원가량만 건지게 됐다.

최근 미국과 중국의 무역분쟁에 대한 화해 분위기와 유럽중앙은행 경기 부양 정책 등이 복합적으로 작용하면서 유럽 금리가 소폭 상승세를 타고 있다. 하지만 우리은행 판매 DLF는 대부분 만기가 11월에 끝나기 때문에 대폭적인 시장 금리 상승이 이뤄지지 않는 한 원금 손실을 감내할 수밖에 없다.

하나은행이 판매한 영국·미국 이자율 스왑(CMS) 금리 연계 DLF도 오는 25일부터 만기가 돌아온다. 영국·미국 CMS 금리는 최근 반등세를 보이고 있다. 이에 따라 전체 판매금액 3196억원 가운데 3분의 1가량인 1220억원이 정상 상환 구간에 진입했다.

[이승훈 기자]

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