공매도 제도개선 주요내용 및 추진현황 /사진=금융위원회

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금융위원회가 오는 31일 공매도를 전면 재개하기로 결정했다. 무차입 공매도 우려가 컸던 모간스탠리·JP모간·골드만삭스 등 해외 IB(투자은행)를 포함한 국내외 기관투자자 97개사 중 83개사가 무차입 공매도 방지조치를 완료했다. ([단독]20억 시스템 들인다…해외 기관투자자도 공매도 전산화 참여)

금융위는 21일 임시금융위원회를 열고 '증권시장 공매도 재개방안'과 '공매도 재개 대비 전산화 준비상황'을 보고받고, 기존 금융위 의결에 따라 예정대로 31일부터 공매도를 전면재개하기로 결정했다. 전종목 공매도를 허용하는 것은 2020년 3월 이후 5년 만이다.

금융위에 따르면 이날 기준 기관투자자 전체 97개사 중 83개사가 무차입 공매도 방지조치를 구축했다.

모간스탠리·JP모간·골드만삭스 등 주요 글로벌 IB과 국내 대형 증권사를 포함해 21개사(잠정)가 자체 전산시스템 구축을 완료했다. 외국계 기관은 6개사, 국내 기관은 15개사다. 이들은 중앙점검시스템(NSDS) 모의가동에 참여하고 있으며 현재까지 테스트 결과 위반거래(모의사례) 적출기능이 정상적으로 작동했다. 이들 기관투자자의 공매도 거래량은 전체의 81%를 차지한다.

나머지 62개사는 차입한 증권을 계좌에 입고한 뒤 공매도 주문을 내는 사전입고 방식을 채택해 무차입 공매도 발생 가능성을 원천 차단할 예정이다. 금융위 관계자는 "이날 기준으로 과거 공매도 거래량의 85%에 해당하는 83개사가 무차입 공매도 방지조치를 완료하고 31일부터 공매도를 재개할 것"이라며 "전산시스템이 미흡한 기관투자자는 보완 이후 재개하도록 하고, 4월 이후 시스템을 구축한 투자자도 NSDS 검증·테스트 이후 공매도가 가능하다"고 말했다.

31일부터 기관투자자는 무차입 공매도를 방지하기 위해 전산시스템을 구축하거나 사전입고하고, 내부통제기준을 마련한 경우에만 공매도가 가능하다. 증권사는 사전에 이를 확인한 기관투자자에 대해서만 공매도 주문을 제출해야 한다.

공매도 과열종목 지정제도 한시적 확대방안 /사진=금융위원회

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공매도 재개로 일부 종목의 변동성이 증가할 가능성이 있다는 지적에 따라 공매도 과열종목 지정제도를 5월31일까지 확대 운영한다. 평시에 비해 공매도가 급증한 개별 종목에 대해 다음날 공매도를 제한하는 제도다. 공매도 거래대금 증가배율, 주가 하락률, 공매도 거래대금 비중을 반영한 지정 기준에 따라 과열종목을 지정하고 있다.

금융위는 코스피·코스닥 종목에 대한 공매도 거래대금 비중 요건과 코스닥 종목에 대한 공매도 거래대금 증가배율 요건을 단계적으로 조정한다. 시뮬레이션에 따른 월평균 지정건수(코스피 17.8건·코스닥 52.8건)가 4월에는 약 2배 수준(코스피 35.9건·코스닥 112.3건), 5월에는 약 1.3배 수준(코스피 23.8건·코스닥 71.2건)이 되도록 운영할 예정이다.

앞서 금융위는 제도개선을 통해 기관투자자와 개인투자자의 공매도 거래조건을 통일했다. 상환기간은 90일, 연장을 포함해 최장 12개월로 제한하고 담보비율도 105%로 인하했다. 고의적 무차입 공매도에 대해서는 벌금형을 부당이득액의 기존 3~5배에서 4~6배로 상향하고, 징역 가중처벌을 도입하는 등 형사처벌도 강화했다. 제도개선안은 31일부터 바로 적용된다.

금융위 관계자는 "남은 기간 약 5년만의 공매도 전면 재개를 차질 없이 준비해나갈 것"이라며 "재개 이후에는 시장동향을 면밀히 살펴 불공정거래 차단을 위한 시장감시도 강화할 계획"이라고 말했다.

방윤영 기자 byy@mt.co.kr

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