[세계파이낸스=주형연 기자] 19일에 만기가 도래하는 우리은행 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF)의 손실률이 60%로 확정됐다.

17일 우리은행에 따르면 만기가 19일인 독일 국채금리 연계 DLF의 손실률이 쿠폰 금리를 포함해 60.1%로 결정됐다.

우리은행의 DLF는 독일 국채 10년물 금리를 기초자산으로 만든 파생결합증권(ELS)에 투자한 사모펀드다. 만기가 19일인 DLF는 만기 사흘 전인 16일 금리를 기준으로 수익률이 결정된다.

금리가 행사가격(-0.2%)을 웃돌면 4% 내외의 수익이 나고 행사가격 이하이면 행사가격과 만기 사흘 전 금리 간 차이에 손실 배수(200배)를 곱한 만큼 손실이 난다. 만기가 19일인 DLF의 잔액은 131억원으로 손실액은 78억7000만원이다. 19일을 시작으로 11월 19일까지 1220여억원어치 DLF가 만기가 도래한다.

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