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오는 31일 한·미 통화스와프(맞교환) 자금 120억달러가 1차로 시장에 풀린다. 이는 600억달러 규모의 한미 통화스와프 자금 중 20%에 해당하는 금액이다.

통화스와프는 금융시장의 변동성이 급격히 커지는 비상시 각자의 통화를 서로에 빌려주는 계약이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 신용경색 우려가 커진 만큼 이번 달러 공급으로 외화자금 시장에 숨통이 트일 것으로 보인다.

한국은행은 오는 31일 오전 10시~10시 30분 한미 통화스와프 자금 120억달러를 경쟁입찰방식 외화대출로 시장에 공급한다고 29일 밝혔다. 입찰 이후 금융회사에 실제 돈이 풀리는 시점은 4월 2일이다.

앞서 한은은 지난 19일 미 연준과 양자간 통화스와프 계약을 600억달러 규모로 체결했다. 한미 통화스와프가 체결된 건 지난 2008년 글로벌 금융위기 이후 두 번째다. 2008년 300억달러 규모의 첫 한미 통화스와프 당시 1차 공급액 40억달러였던 점을 감안하면 이번 1차 공급액은 3배 수준에 달한다.

한은은 "이번 입출규모는 무역금융, 단기자금수요 등 최근 외화자금시장의 다양한 수요를 종합적으로 고려해 결정했다"며 "현재 시장 수요에 부족하지 않을 것으로 예상된다"고 밝혔다. 한은은 향후 외화자금사정 등을 감안해 추가 입찰을 실시할 계획이다.

◆ 전 금융사 입찰 참가 가능

이번 입찰은 각 낙찰자가 제시한 금리를 그대로 적용하는 복수가격방식(Variable-rate 방식)으로 진행된다. 이는 낙찰자가 제시한 금리 중 가장 높은 금리를 모든 낙찰자에게 일률적으로 적용하는 단일가격방식(Dutch 방식)과 다르다.

입찰 금액 120억달러 중 7일물은 20억달러, 84일물은 100억달러다. 만기일은 7일물의 경우 4월9일, 84일물은 6월25일이다. 결제일은 동일하게 4월 2일이다.

최소 응찰금액은 100만달러, 최대 응찰급액은 7일물의 경우 3억달러, 84일물은 15억달러다. 최저 응찰금리는 오는 30일 오후 4시께 한은 홈페이지에서 발표한다.

입찰에 참가할 수 있는 금융사는 모든 은행이다. 은행법에 의한 은행, 한국산업은행, 중소기업은행, 한국수출입은행(수은) 등이 입찰 참가 자격을 갖는다.

한은은 "입찰 참가기관은 2008년도와 거의 동일하다. 이번에는 수은까지 포함해 전 은행에 공급한다"며 "은행이 대고객업무를 통해 수요처에 자금을 공급하는 것은 은행 업무의 기본 매커니즘으로 이러한 경로를 통해 외화자금이 시장에 효율적으로 공급될 것으로 기대된다"고 밝혔다.

◆ "자금 사정 고려해 추가 입찰"

한은은 향후 입찰규모, 시기는 국내 외화자금사정 등을 감안해 필요시 결정할 예정이다. 대출기간은 최장 88일 이내에서 조정할 계획이다. 연준과의 통화스와프 계약 종료일이 오는 9월 30일인 것을 고려한 것으로 풀이된다

입찰 방식은 국내 외화자금사정 등을 고려해 입찰 때마다 단일가격방식 또는 복수가격방식으로 결정한다. 최소 응찰금액은 100만달러로 하고 그 이상은 100만달러의 정수배액으로 한다. 은행당 최대응찰금액은 입찰금액의 20% 이내에서 매 입찰 시마다 결정한다.

한은은 외국환은행의 외화대출금 반환의무 불이행 위험에 대비해 외화대출액의 110%를 담보로 잡는다. 대출 기간 중 일주일마다 담보가치를 평가해 채권가격, 환율 변동(가격하락 또는 환율상승)으로 담보가치가 대출금액의 105% 미만으로 하락하면 110%와의 차액을 추가로 징구한다.

담보의 종류는 한은의 원화 RP(환매조건부채권) 매매 대상증권 중 국채, 정부보증채, 통화안정증권을 우선으로 하되 부족하면 한국주택금융공사 발행 MBS(주택저당증권), 은행채 등 여타 RP매매 대상증권과 원화 현금도 인정한다.

한은은 입찰 1영업일 전까지 연준과의 통화스와프 자금을 활용한 외화대출 입찰 금액, 입찰방식 등을 공고할 계획이다.

한은 관계자는 "한미 통화스와프 자금 공급으로 수급불균형 완화와 시장 변동성 축소 등 외화자금사정이 개선돼 시장안정에 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.