금융감독원이 은행 유동성커버리지비율(LCR) 계산 방식을 자의적으로 산정하는 바람에 은행들 대출 여력이 25조원 넘게 묶이고 있다는 본지 보도에 대한 금감원 반박 자료가 논란을 일으키고 있다.

본지는 금감원이 바젤Ⅲ 기준서의 예외조항에도 불구하고 은행들이 한국은행에 맡기는 '차액결제이행용 담보증권'을 LCR 산정 시 고유동성 자산에서 제외하고 있다는 것을 지적했다. 국제 기준보다 더 강한 규정을 적용하는 바람에 은행이 추가로 대출할 수 있는 여력이 25조4000억원가량 축소되게 됐다는 내용이다.

이에 금감원은 반박 자료를 냈다. "미국도 차액결제 이행을 위해 중앙은행에 담보로 제공된 자산은 전액 고유동성 자산에서 제외하도록 하고 있다"고 주장한 것이다.

금감원은 그 근거로 '중앙은행 결제서비스를 위해 제공된 자산은 고유동성 자산에서 제외한다'는 미국 감독당국 규정을 제시했다.

하지만 금감원이 제시한 미국 감독당국 규정은 차액결제이행용 담보증권이 아닌, '일중당좌대출'로 사용된 담보에 대한 규정으로 해석된다.

일중당좌대출은 금융기관들에 일시적 지급결제 부족을 지원하는 것으로 여기에 사용된 담보는 고유동성 자산에서 제외되고, 여기에 사용되지 않은 담보는 고유동성 자산에 포함된다는 뜻이다.

차액결제는 중앙은행의 결제서비스로 해석될 수 없고, 은행 간 거래에 해당한다는 측면에서 금감원이 제시한 문구는 차액결제이행용 담보증권과는 거리가 있다.

이뿐만 아니라 전문가들은 한국과 미국 지급결제 제도 자체가 다른 데도 무리하게 미국 사례를 비교하려 했다는 점도 지적한다.

국내에서는 금융결제원이 정산 역할을 하지만, 미국에서는 민간 기관인 미국 결제시스템(CHIPS)이 정산 역할을 담당하기 때문에 은행들은 차액결제이행용 담보를 중앙은행이 아닌 CHIPS에 제공하고 있다. 금융권 관계자는 "미국 은행들은 중앙은행이 아닌 민간 기관인 CHIPS에 담보를 제공하고 있다"고 설명했다.

해석을 두고 논란이 있지만 금감원이 국내 금융회사들을 위해 보다 적극적인 규정 해석을 내려주기를 기대하는 목소리가 금융권에서 흘러 나오고 있다.

금감원 관계자는 "은행 LCR 예외 인정 등 규제 유연화 방안을 추진 중이다. 필요한 부분은 적극적으로 검토해나갈 계획"이라고 했다. 지켜볼 일이다.

[금융부 = 최승진 기자]

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