-외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안

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정부가 증권사와 보험사 등 비은행권의 외화유동성 관리를 강화한다. 외화자금 조달 등 모니터링 3종 지표를 새로 도입해 적용하고, 기존에 은행권만 시행했던 외화유동성 스트레스 테스트를 비은행권까지 확대한다.

기획재정부와 금융위원회, 한국은행, 금융감독원은 20일 이 같은 '외화유동성 관리제도 및 공급체계 개선방안'을 발표했다.

국내 외환시장은 지난해 3월 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산으로 글로벌 금융위기 수준의 불안을 경험했다. 특히 이번에 문제가 된 곳은 증권사다. 대규모의 파생결합증권 외화증거금에 대한 수요가 급증하면서 비은행권 금융회사들은 취약한 외화유동성 관리가 그대로 노출됐다.

먼저 개별 금융회사 취약성을 보완하기 위해 금융그룹 단위의 외화유동성 관리 체계를 도입한다. 금융지주사가 그룹 전체의 외화유동성 규제 비율을 산출하는 방식이다.

이와 함게 금융회사들이 외화유동성 등에 대한 자체 위험관리 기준을 수립하도록 의무화한다. 금융감독원 가이드라인 바탕으로 각 금융회사가 위험상황 평가기준, 대응계획 등을 자체적으로 수립해야 한다.

외화유동성 모니터링도 강화한다.

비은행권의 외화조달 및 운용에 관한 실효성 있는 모니터링을 위해 ▲외화자금 조달·소요 ▲외화자산-부채 갭 ▲외화조달-운용 만기 등 3종 지표를 새로 도입한다. 파생결합증권 증거금과 같은 비정형·우발적 외화수요에 대한 점검체계도 갖춰나갈 예정이다.

현재 은행권에 대해서만 시행중인 외화유동성 스트레스 테스트는 비은행권까지 확대 실시한다. 외화유동성 스트레스 테스트는 시장 불안 등 스트레스 상황을 가정해 금융회사의 외화유동성 상황을 점검하는 것을 말한다.

기존 외환건전성 제도의 미비점은 보완한다. 비은행권 외화유동성 비율을 산정할 때는 파생상품 필요증거금 등 처분이 어려운 자산은 유동성자산에서 제외한다.

증권사의 경우 외화 유동자산을 파생결합증권 자체헤지 규모의 20% 이상 보유토록 의무화하고, 보험사의 환헤지 관행 개선도 병행할 방침이다.

이와 함께 위기시 증권사에 대한 외화유동성 공급이 이루어질 수 있도록 한국증권금융 등을 통한 외화유동성 공급체계도 마련한다.