불완전판매 논란에 휩싸인 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF)의 만기가 오는 19일부터 시작돼 원금 손실이 확정된다. 이에 따라 투자자들의 분쟁조정위원회 신청과 피해보상을 요구하는 소송이 본격화할 것으로 보인다.

16일 금융권에 따르면 우리은행이 지난 3~5월에 판매한 DLF 만기가 19일부터 다음달 19일까지 잇달아 도래한다. 우리은행 DLF는 독일 국채 10년물 금리를 기초자산으로 만든 파생결합증권(DLS)에 투자한 사모펀드다. 만기 시 독일 국채 10년물 금리가 행사가격 이하로 떨어지지 않으면 연 4% 내외의 수익이 난다. 당초 우리은행은 행사가격이 마이너스 0.2%인 상품을 팔았으나 독일 국채 금리가 계속 하락하자 행사가격을 마이너스 0.33%까지 낮췄다.

우리은행의 전체 DLF 규모는 1236억원이다. 만기가 19일인 DLF는 134억원, 24일과 26일은 각각 240억원이다. 다음달은 303억원, 11월에는 559억원 규모의 만기가 돌아온다. 독일 국채 금리는 이달 초만 해도 100% 원금 손실 구간인 마이너스 0.7%까지 떨어졌으나, 13일(현지시간) 현재 마이너스 0.44%까지 반등했다. 하지만 독일 국채 금리가 우리은행 DLF의 행사가격보다 여전히 낮아 투자자들은 원금 손실을 볼 수 있다. 13일 금리 수준으로 각 상품이 만기를 맞으면 원금 손실률은 40% 내외가 될 것으로 추정된다.

하나은행의 DLF도 25일부터 만기가 시작된다. 연말까지 만기를 맞는 상품은 ‘메리츠 금리연계 AC형 리자드’로 463억원 규모다. 하나은행이 판매한 DLF는 영국·미국 이자율스와프(CMS) 금리와 연계된 DLS에 투자한 사모펀드다. 다만 하나은행의 DLF는 기초자산이 되는 금리가 반등하고 있다. 미국 CMS 5년물은 13일 기준 1.68%, 영국 CMS 7년물은 0.85%까지 올랐다. 이에 따라 하나은행 DLF 잔액 3196억원 중 약 30%인 1220억원이 정상적인 수익 구간(연 4%)에 진입했다.

우리·하나은행이 판매한 해외금리 연계 DLF에 대해 피해보상을 요구하는 투자자 소송도 시작된다. 금융소비자원은 법무법인 로고스와 함께 다음주쯤 우리·하나은행 DLF에 대해 피해 전액 배상을 요구하는 공동소송을 제기한다. DLF 사태에 대해 1차 검사를 마친 금융감독원은 이날부터 2차 검사에 돌입했다. 금감원은 금리 하락기에도 은행이 해당 상품 판매를 강행한 배경에 검사 초점을 맞추고 있다. 금감원은 1차 검사에서 두 은행이 법령 등을 어기며 무리하게 상품을 판매하는 등 내부통제에 문제를 드러낸 정황을 확보한 것으로 알려졌다.

김은성 기자 kes@kyunghyang.com

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