지난 3월 외국인 투자자들이 국내에서 주식자금을 13조5천억원 빼갔다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 글로벌 경기 침체에 대한 불안이 커진 탓입니다.

오늘(10일) 한국은행이 공개한 '3월 이후 국제금융·외환시장 동향'에 따르면 지난달 국내 주식시장에서 외국인자금은 110억4천만달러 순유출했습니다. 이는 통계 집계가 시작된 2007년 1월 이후 최대 규모입니다.

지난달 월평균 원/달러 환율(1,220.23원)을 적용하면 약 13조5천억원이 빠져나갔습니다.

한은은 "코로나19 대유행으로 인한 글로벌 경기 침체 우려 영향에 외국인 주식자금이 큰 폭 순유출했다"고 말했습니다.

반면 채권시장에서는 차익거래 유인이 커지며 외국인 투자자금이 36억6천만달러(약 4조5천억원)가 새로 들어왔습니다.

2월 말 연 1.33%이던 국고채 10년물 금리는 지난 8일 기준으로 1.51%까지 올랐습니다.

금리가 오르면 채권가격은 떨어지기 때문에 투자 유인이 줄어들 수 있지만, 외국인은 달러를 원화로 바꿔 투자하는 과정에서 나는 이익을 기대하고 한국 채권을 계속 사들인 것으로 보입니다.

외국인은 환율 변동 위험을 피하기 위해 달러를 원화와 교환하는 계약을 맺어 투자하곤 합니다. 이달 8일 기준 3개월물 원/달러 스와프 레이트는 -0.82%입니다. 스와프 레이트가 마이너스라는 것은 3개월 후 현재 환율보다 하락한 수준에서 원화를 달러로 바꿀 수 있다는 뜻으로 외국인에게는 이득이고 국내 투자자에게는 손해입니다.

한은은 "ELS 발행 증권사의 해외선물 증거금 납입 수요에 원/달러 스와프 레이트가 큰 폭 하락했다가 최근 낙폭이 줄었다"고 설명했습니다.

주식과 채권을 합한 외국인 증권투자자금은 3월 중 73억7천만달러(약 9조원) 순유출했습니다. 이는 글로벌 금융위기가 닥친 2008년 10월(75억5천만달러) 이후 최대 규모의 순유출입니다.

국가 부도 위험을 나타내는 지표도 올랐습니다.

한국 국채(외국환평형기금채) 5년물의 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 지난달 월평균 43bp(1bp=0.01%포인트)로, 전월 대비 17bp 올랐습니다. 이는 지난해 연평균 CDS 프리미엄(31bp)보다 높고 2018년(44bp)과 비슷한 수치입니다.

CDS는 채권을 발행한 국가나 기업이 부도났을 때 손실을 보상해주는 일종의 보험 성격의 금융파생상품입니다. 부도 위험이 늘어날 때 프리미엄은 올라가곤 합니다.

원/달러 환율은 3월 중 급등락했습니다.

한미 통화스와프 계약이 체결되기 직전인 3월 19일 종가 기준 원/달러 환율은 달러당 1,285.7원까지 치솟았습니다. 이후 3월 말 1,217.4원까지 내렸습니다.

환율이 급변동한 탓에 3월 원/달러 환율의 전일 대비 변동률은 1.12%로 한 달 전(0.43%)보다 커졌습니다.

한편 1분기 국내 은행 간 하루 평균 외환거래 규모는 270억5천만달러로 전 분기(259억달러)에 비해 11억5천만달러 늘었습니다.

[MBN 온라인뉴스팀]

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