현대캐피탈이 글로벌 인공지능(AI) 업계와 학계에서 신뢰받는 저널인 ‘AI Magazine’에 2년 연속 논문 게재에 성공했다. 올해 초 인공지능 학술단체로부터 2년 연속 상을 받은 데 이어, 논문 게재까지 연속으로 이뤄내며 AI 기술로 2년 연속 수상과 논문 게재를 이룬 금융사가 됐다.

이번에 현대캐피탈이 ‘AI Magazine’ 겨울호에 게재한 논문은 「설명 가능한 AI 대출 심사 모델링을 위한 최적화 방법론 연구 및 적용사례(A Submodular Optimization Approach to Accountable Loan Approval)」다.

논문이 게재된 ‘AI Magazine’은 국제인공지능학회에서 분기마다 발간하는 인공지능 분야의 권위 있는 학술지로, 해당 학계에서 조명 받는 최신 연구 논문을 선별해 게재하고 있다. 특히 AI 기술의 실제 적용 사례와 성과를 게재 기준으로 삼고 있어 이론적 의의보다 산업적 기여도를 높이 평가한다. 이 때문에 세계적인 빅테크 기업들이 AI Magazine에 적극적으로 논문을 게재하고 있다.

현대캐피탈은 쟁쟁한 빅테크 기업들 사이에서 ‘대출심사 최적화 모델’ 논문을 통해 기술의 실효성과 정확도를 입증하고 대출심사 전략에 새로운 패러다임을 제시해 높은 평가를 받았다.

대출심사의 모든 것을 AI로 결정하는 ‘대출심사 최적화 모델’

이번 저널에 실린 현대캐피탈의 논문은 AI를 활용한 최적화 알고리즘을 통해 신용평가에서 심사전략까지 대출의 모든 단계를 시스템화한 ‘대출 심사 최적화 모델’과 그 실제 적용 사례를 다루고 있다.

기존의 대출 심사는 ‘통계적 예측 모델링’이라는 기법을 활용해 연체 가능성에 따라 설정한 조건(Rule)을 기반으로 신용평가를 진행했다. 이후 신용평가를 고도화하기 위해 머신러닝 기법을 적용한 AI 솔루션이 도입됐지만 결과적으로 대출 승인 가부를 최종적으로 결정하기 위해서는 담당자가 소득 수준, 자산 현황 등 신용정보 외의 요소들을 직접 분석해 심사전략을 세워야 했다.

신용평가는 AI 기술을 활용해 진행하지만, 이를 실제 대출 심사에 활용하기 위해서는 인간이 직접 분석하고 기획해야 했다.

하지만 ‘대출 심사 최적화 모델’은 AI가 인간의 행동을 모방하여 최적화된 심사전략을 모두 수립함으로써 일하는 방식을 바꿔 이러한 불완전성을 해소했다. 현대캐피탈은 기존 대출 고객 중 연체가 발생한 고객의 경우의 수를 학습시켜 기존 대인 심사 시 연체율을 유지하면서도 보다 많은 고객에게 금융 서비스를 제공할 수 있는 대출 승인의 최적 기준점을 산출하는 모델을 개발했다.

또한 기존 심사에 활용하지 못했던 보험료 납부 기간, 보유 차량 등의 세부적인 고객 우대 가능성도 폭넓게 활용해 안정적으로 연체율은 유지하면서 대출의 문턱을 낮췄다. 다양한 변수를 포괄하기 어려워 보수적으로 설정되어 온 심사 전략을 AI를 통해 고도화함으로써 기존 신용평가로는 대출받지 못했던 중저신용자들에도 금융의 기회를 제공할 수 있게 됐다.

‘대출 심사 최적화 모델’이 실제 심사에 도입될 수 있었던 가장 큰 이유는 정교하게 설계된 AI 심사의 결과값이 투명하게 해석될 수 있었기 때문이다. 기존 AI를 활용한 심사 모델은 도출한 결과값에 대한 설명이 어려운 블랙박스(Black Box) 모델로, 어떤 근거로 대출이 이루어지는지에 대한 설명이 반드시 필요한 심사의 특성과 충돌하는 면이 있었다.

반면 현대캐피탈의 AI 심사 모델은 화이트 박스(White Box) 알고리즘을 구현하여 감독기관은 물론, 고객들에게도 대출이 어떤 근거로 승인되었는지 명확히 설명할 수 있다.

현대캐피탈은 AI 심사의 한계로 여겨졌던 전략 수립을 시스템화하고 결과값을 해석하는 문제를 모두 해결하며 한 단계 앞선 AI 역량을 증명했다. 특히 현대캐피탈은 ‘대출 심사 최적화 모델’을 실제 현장에 본격 적용하기 전 신용대출 심사에 시범 도입하여 시스템의 성공을 수치로 확인했다.

3개월의 테스트 기간 동안 연체율은 대인 심사와 비슷한 수준으로 유지하면서 대출 취급액은 무려 14% 늘리는 괄목할만한 성과를 이뤘다. 현대캐피탈은 이러한 성공을 바탕으로 2022년부터 모든 금융상품 대출에 ‘대출 심사 최적화 모델’을 적용하고 있다.

또한 최근 도입한 신규 대출 상품 심사의 경우 심사를 정교화해 승인율을 10% 높였으며, 대출 이용 고객의 연체는 감소하고 취급액은 증가하는 성과를 거둬 AI 심사 최적화 기술의 범용성과 효과를 증명했다.

논문을 발표한 현대캐피탈 리스크모델링팀 담당자는 “최초 개발 이후 지속적으로 모델을 더욱 정교하게 개선해 초기 도입 시점 대비 연체율은 방어하면서 취급액은 높여나가는 성과를 거두고 있다”며 “현대캐피탈의 모든 심사에 AI 모델을 도입한 후 효율성이 전체적으로 개선되고, 나아가 다양한 외부 변화에도 신속하게 대응할 수 있게 됐다”고 밝혔다.

정도(正道)를 걷는 현대캐피탈의 AI

현대캐피탈이 2년 연속 새로운 AI 기술로 세계적 저널에 오를 수 있었던 바탕에는 AI에 대한 현대캐피탈의 철학이 있다. 현대캐피탈은 AI 기술의 의의를 ‘신뢰할 수 있는 기술을 기반으로 더 많은 고객에게 최선의 금융 서비스를 제공하는 것’에 두는 중이다.

현대캐피탈은 ▲고객 혜택 ▲투명성 ▲윤리성 ▲상호보완의 네 가지 원칙을 바탕으로 대출 심사부터 연체율 관리, 나아가 사업 전반에 걸쳐 AI를 도입하기 위해 다방면으로 연구하고 있다. 현대캐피탈이 목표로 하는 AI는 정교한 기술로 고객에게 이로운 맞춤형 서비스를 제공할 뿐 아니라 AI를 통해 도출한 결과를 투명하게 공개하는 모델이다. 또 규제와 차별적 요소를 완벽히 통제하고 인간지능을 대체하는 것이 아닌 상호 보완을 통해 가능성을 확장하는 방식으로 사용해야 한다.

하상종 현대캐피탈 리스크총괄책임자(CRO)는 “현대캐피탈의 논문이 국제인공지능학회의 AI 저널에 게재된 것은 현대캐피탈이 지향하는 가치를 AI 학계에서도 인정한 것”이라며 “국내뿐 아니라 전 세계 고객들에게 최선의 금융 서비스를 제공하기 위해 끊임없이 고민하고 연구하겠다”고 말했다.

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