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한국투자신탁운용이 자사 타겟데이트펀드(TDF) ‘한국투자TDF알아서ETF포커스펀드’ 시리즈가 2023년에 이어 지난해에도 전체 빈티지(은퇴 목표 시점)에서 1년 수익률, 샤프지수 모두 1위를 차지했다고 6일 밝혔다.

이날 펀드평가사 KG제로인에 따르면 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈는 지난해 말 퇴직연금 온라인 클래스 기준 전체 빈티지에서 1년 수익률 1위에 올랐다. 해당 펀드 시리즈의 1년 수익률은 19.34%~28.37%, 6개월 수익률은 8.25%~11.10%로 집계됐다. 한투운용의 해당 TDF 시리즈는 2023년에도 1년 수익률 17.17%~22.93%로 가장 높은 수익률을 기록한 바 있다.

TDF는 투자자의 은퇴 시점에 따라 자산을 배분해 주는 퇴직연금 상품이다. 초기에는 주식과 같은 위험자산 비중을 높게 유지하다 목표 시점(투자자의 은퇴 시점)이 가까워질수록 채권이나 현금 등 안전자산 비중을 높이며 위험을 관리해 준다. 상품명 뒤에는 ‘2040’ ‘2050’ 등 빈티지가 붙는데 이에 맞춰 TDF의 자산 배분이 결정된다.

수익률에 힘입어 설정액도 급속도로 불어났다. 한국투자TDF알아서ETF포커스펀드 시리즈의 설정액은 전년 말 기준 2655억 원으로 2023년 말 대비 2116억 원 늘어나며 1년 새 300% 가까이 성장했다.

한투운용은 해당 펀드 시리즈가 투자 위험 대비 수익률인 샤프지수에서도 우수한 성과를 보였다고 설명했다. 한투운요의 TDF 시리즈 평균 샤프지수(1년 기준)도 2.62~2.75로 국내 TDF 시리즈 중 가장 높다.

한투운용은 2022년 7월 솔루션본부를 신설해 TDF와 국내 외부위탁운용(OCIO) 펀드 사업을 강화했다. 한투운용은 운용 효율성을 증대시키기 위해 ‘위험조정수익률을 고려한 투자’, ‘포트폴리오 최적화를 통한 글로벌분산투자’, ‘장기·저비용 투자’ 등 3가지 철학에 집중했다고 밝혔다.

박희운 한투운용 솔루션본부장은 “해당 펀드 시리즈에 운용 철학을 적용하기 위해 장기자본시장가정(LTCMA), 동적 자산 배분 곡선(Glide Path), 포트폴리오 최적화 모형 등 자체적으로 방법론을 구현했다”며 “특히 원화 투자자에게 최적화된 TDF 포트폴리오 구성 방법론을 개발했다”고 설명했다. 그는 이어 “주식은 해외주식에 환 노출 투자, 채권은 국내 채권으로 투자하는 크로스매칭(Cross Matching) 전략을 활용했다”고 덧붙였다.

이정훈 기자 enough@sedaily.com
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