오는 19일 만기 DLF 손실률 60.1% 11월까지 1220억 만기 돌아와...추가 피해 불가피 [비즈니스워치] 안준형 기자 why@bizwatch.co.kr

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불완전판매 의심을 받고 있는 파생결합펀드(DLF)에서 첫 손실이 확정됐다.

18일 우리은행에 따르면 지난 3월 우리은행이 판매한 독일 국채금리 연계 DLF의 손실률이 60.1%로 확정됐다. 이 상품의 잔액은 131억원으로 손실액은 78억7000만원 수준이다.

이 상품은 독일 국채 10년물 금리를 기초자산으로 만든 파생결합증권(ELS)에 투자한 사모펀드다. 기준일 금리가 행사가격(-0.2%)을 넘으면 4%대의 수익이 나지만, 행사가격 이하로 떨어지면 행사가격과 기준일 금리차에 손실 배수(200배)를 곱한 만큼 손실이 나도록 설계된 상품이다. 투자기간은 5~6개월로 짧은 편이다.

이번에 첫 손실이 확정된 DLF 상품은 만기(오는 19일) 3영업일 전인 지난 16일 독일 국채 10년물 금리(–0.511%) 기준으로 수익률이 확정됐다. 사흘전 금리와 행사가격(-0.2%)의 금리차인 –0.311%에 손실배수 200배를 곱해 손실률 –62.2%가 나온 것이다. 여기에 만기까지 펀드를 유지하면 주어지는 쿠폰금리 2%대를 포함하면 최종 손실률은 60.1%로 확정됐다.

우리은행 관계자는 "투자자들에게 확정손실을 통지했다"고 전했다.

최악의 상황은 피했다. 지난달 금융감독원은 우리은행과 NH투자증권이 판매한 '독일 국채금리 연계 DLF'가 당시 금리 기준으로 95.1%(1204억원)의 손실이 날 것으로 예상했다. 이달 초까지 100% 원금 손실 구간인 –0.7%까지 떨어졌던 독일 국채 금리가 최근 반등하면서 손실률이 예상보다 줄어들었다.

올해 우리은행은 19번에 걸쳐 총 1255억원의 독일 국채 금리 연계 DLF를 판매했다. 나머지 18개 DLF 상품의 만기는 오는 11월19일까지 차례로 돌아온다. 당장 오는 24일과 26일이 만기인 상품도 있다.

현재 우리은행은 DLF 태스크포스(TF)를 운영하며 적극적인 대응에 나서고 있다. 정채봉 국내영업부문장이 TF팀장을 맡고 정종숙 부행장보 등 100여명의 임직원이 TF에 참여하고 있다.

우리은행 관계자는 "전국적으로 현장지원반을 만들어 고객 응대에 나서고 있다"며 "그간 상품판매에 집중된 핵심역량지표(KPI)에 고객 케어와 수익률을 강화하는 방안도 검토하고 있다"고 전했다.

금감원은 지난달에 DLF가 판매된 우리은행, 하나은행 등에 대한 합동검사에 이어 최근 '2차 검사'에 나섰다. 1차 검사에서 불완전판매 정황이 포착된 것으로 알려지고 있다. 특히 금감원은 특정지역에 DLF 피해가 집중되고 특정 임원을 중심으로 DLF 판매가 조직적으로 이뤄진 우리은행에 대해 불완전판매가 없었는지 들여다 보고 있는 것으로 전해졌다.

한편 하나은행과 우리은행 등이 판매한 영국과 미국의 CMS(Constant Maturity Swap)금리 연계 DLF도 이달 25일부터 만기가 돌아온다. 이 상품의 만기는 2019년 492억원, 2020년 6141억원, 2022년 325억원 등으로 분산돼 있어 '독일 국채금리 연계 DLF'보다 여유가 있는 상황이다.

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